Livro MUITO RIGOROSO. Cobre tudo de relevante em séries temporais
Recomendo
Dica de leitura de hoje. Nota: 10,0. Brother: ninguém levanta certo dia e pensa: hoje lerei um livro de econometria de séries temporais. Ninguém! Este é um livro difícil, é um soco no estômago, que mostra o quão pouco você sabe face ao imensurável conhecimento existente. É um elixir de humildade. Se você lê um livro dessa envergadura e continua se achando o mais esperto da sala, cara, você não tem solução. Acredite! Eu queria um livro alternativo ao Hamilton (1994) e pensei: temos o livro do De Losso em PT, deve ser uma boa...acabei descobrindo o "Hamiltinho" brasileiro kk. Trata-se de um livro muito completo, muito rigoroso do ponto de vista matemático, muito preocupado em derivar cada modelo e explicar seu funcionamento. O livro cobre tudo que há de mais importante em ST: estacionariedade, MA, AR, ARMA, ARIMA, testes e funções ligadas a processos estacionários, tendência, ST não estacionárias e seus testes diagnósticos, GMM, VAR, VECM e toda a família de modelos ARCH. Além disso, a parte final tem um bom Apêndice, que resgata os conceitos mais importantes que são úteis para entender as discussões do livro (seria tipo um curso rápido de pré-cálculo). Obviamente que o livro exige conhecimentos em álgebra linear e matricial, cálculo, funções, trigonometria (qdo vc imaginou que estudaria isso fora do colégio e nesse nível de dificuldade, hein?) dentre outros tópicos. O livro possui bastante exemplos, porém, uma pena que não são muitos em Finanças. Outro aspecto "negativo" do livro é que as poucas aplicações realizadas são no E-views (como eu não uso esse software, acabou sendo pouco útil para mim esses exemplos aplicados). Porém, nada que tire a relevância do livro. Aos poucos vou colocando minha lista de leituras do doutorado em dia! Obra com 341 páginas, lidas em 47 dias. Esse é um livro para poucos, mas como sei que meus amigos aqui da AMZ são diferenciados, então é para vocês! Leia Econometria de Séries Temporais.
André
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